Roberto Vila Gabriel

Pós-doutorado

Idiomas

Áreas de atuação

Participação em eventos

Participação em bancas

Orientou

Produções bibliográficas

• VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, N. ; BOURGUIGNON, M. . On the distribution of a random variable involved in an independent ratio. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. 54, p. 1427-1440, 2025.

• DASILVA, ALAN ; SAULO, HELTON ; VILA, ROBERTO ; PAL, SUVRA . Scale-mixture Birnbaum-Saunders quantile regression models applied to personal accident insurance data. COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , v. 44, p. 1-48, 2025.

• VILA, ROBERTO ; SAULO, HELTON ; QUINTINO, FELIPE ; ZÖRNIG, PETER . A new unit-bimodal distribution based on correlated Birnbaum-Saunders random variables. COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , v. 44, p. 1-21, 2025.

• VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY ; SAULO, HELTON . An upper bound and a characterization for Gini?s mean difference based on correlated random variables. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS , v. 207, p. 110032, 2024.

• RODRIGUES, G. M. ; ORTEGA, EDWIN ; VILA, ROBERTO ; CORDEIRO, G. M. ; SERRA, V. . New results and regression model for the exponentiated odd log-logistic family with applications. Model Assisted Statistics and Applications , v. 19, p. 15-33, 2024.

• FIDELIS, C. R. ; ORTEGA, EDWIN ; PRATAVIERA, F. ; VILA, ROBERTO . Reparametrized Generalized Gamma Partially Linear Regression with Application to Breast Cancer data. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. 51, p. 3248-3265, 2024.

• VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, N. ; SAULO, H. ; ZORNIG, P. . Unit-log-symmetric models: Characterization, statistical properties and its use in analyzing internet access data.. QUALITY & QUANTITY , v. 58, p. 4779-4806, 2024.

• LEIVA, VÍCTOR ; CASTRO, CECILIA ; VILA, ROBERTO ; SAULO, HELTON . Unveiling patterns and trends in research on cumulative damage models for statistical and reliability analyses: Bibliometric and thematic explorations with data analytics. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS , v. 15, p. 81-109, 2024.

• VILA, ROBERTO ; NAKANO, EDUARDO ; SAULO, HELTON . Novel Closed-Form Point Estimators for a Weighted Exponential Family Derived From Likelihood Equations. Stat , v. 13, p. 1-10, 2024.

• CORDEIRO, GAUSS M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; KATTAN, MICHAEL W. ; VILA, ROBERTO ; HUSSEIN, MOHAMED . New Lifetime Regression Model with Application to Prostate Cancer Data. Contemporary Mathematics , v. 5, p. 2724-2750, 2024.

• SAULO, HELTON ; VILA, ROBERTO ; SOUZA, RUBENS . Bivariate Log-Symmetric Regression Models Applied to Newborn Data. Symmetry-Basel , v. 16, p. 1315, 2024.

• RODRIGUES, GABRIELA M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; VILA, ROBERTO ; DE ANDRADE MORAL, RAFAEL . A new regression model for the analysis of bimodal censored data: A comparison with random survival forest. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 38, p. 347-369, 2024.

• OTINIANO, C. ; VILA, ROBERTO ; BROM, P. C. ; BOURGUIGNON, M. . On the bimodal Gumbel model with application to environmental data. Austrian Journal Of Statistics , v. 52, p. 45-65, 2023.

• SAULO, H. ; BALAKRISHNAN, N. ; VILA, ROBERTO . On a quantile autoregressive conditional duration model. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION , v. 203, p. 425-448, 2023.

• PRATAVIERA, F. ; HASHIMOTO, E. M. ; ORTEGA, E. M. M. ; CORDEIRO, G. M. ; CANCHO, V. G. ; VILA, R. . A new flexible regression model with application to recovery probability Covid-19 patients. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. -, p. 1-19, 2023.

• SAULO, H. ; VILA, ROBERTO ; BORGES, G. V. ; BOURGUIGNON, M. ; LEIVA, V. ; MARCHANT, C. . Modeling Income Data via New Parametric Quantile Regressions: Formulation, Computational Statistics, and Application. Mathematics , v. 11, p. 448, 2023.

• VASCONCELOS, J. ; ORTEGA, E. M. M. ; VILA, ROBERTO ; CANCHO, V. G. . An extension of the partially linear Rice regression model for bimodal and correlated data. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 37, p. 177-194, 2023.

• ÇANKAYA, MEHMET N. ; VILA, ROBERTO . Maximum $$log _q$$ likelihood estimation for parameters of Weibull distribution and properties: Monte Carlo simulation. SOFT COMPUTING , v. -, p. 1-24, 2023.

• OTINIANO, CIRA E. G. ; PAIVA, BIANCA S. ; VILA, ROBERTO ; BOURGUIGNON, MARCELO . A bimodal model for extremes data. ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS , v. -, p. --1, 2023.

• DASILVA, ALAN ; SAULO, HELTON ; VILA, ROBERTO ; FIORUCCI, JOSE A. ; PAL, SUVRA . Parametric quantile autoregressive moving average models with exogenous terms. STATISTICAL PAPERS , v. -, p. 1-31, 2023.

• CORDEIRO, GAUSS M. ; RODRIGUES, GABRIELA M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; DE SANTANA, LUÍS H. ; VILA, ROBERTO . An Extended Rayleigh Model: Properties, Regression and COVID-19 Application. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS , v. -, p. 1-25, 2023.

• VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY ; SAULO, HELTON ; ZÖRNIG, PETER . Family of bivariate distributions on the unit square: theoretical properties and applications. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. -, p. 1-27, 2023.

• HUSSEIN, MOHAMED ; RODRIGUES, GABRIELA M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; VILA, ROBERTO ; ELSAYED, HOWAIDA . A New Truncated Lindley-Generated Family of Distributions: Properties, Regression Analysis, and Applications. Entropy , v. 25, p. 1359, 2023.

• RODRIGUES, GABRIELA M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; VILA, ROBERTO ; CORDEIRO, GAUSS M. . A New Bivariate Family Based on Archimedean Copulas: Simulation, Regression Model and Application. Symmetry-Basel , v. 15, p. 1778, 2023.

• VASCONCELOS, JULIO C. S. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; KLUGE, RICARDO A. ; CORDEIRO, GAUSS M. ; VILA, ROBERTO . A flexible partially linear regression with random effects for bimodal data with application in postharvest. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION , v. -, p. 1-22, 2023.

• VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY ; SAULO, HELTON ; PROTAZIO, ANA . Bivariate log-symmetric models: Distributional properties, parameter estimation and an application to public spending data. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 37, p. 619-642, 2023.

• CORDEIRO, GAUSS M. ; PRATAVIERA, F. ; ORTEGA, EDWIN M.M. ; R. Vila ; NOGUEIRA, ERICA V. . The odd extended log-logistic family: Properties, regression, simulations and applications. Model Assisted Statistics and Applications , v. 18, p. 57-71, 2023.

• RODRIGUES, G. M. ; R. Vila ; CORDEIRO, GAUSS M. ; VILA, ROBERTO . Quantile Regression with a New Exponentiated Odd Log-Logistic Weibull Distribution. Mathematics , v. 11, p. 1518, 2023.

• RODRIGUES, GABRIELA M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; VILA, ROBERTO ; CORDEIRO, GAUSS M. . A new extended normal quantile regression model: properties and applications. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION , v. -, p. 1-22, 2023.

• VILA, ROBERTO ; SERRA, VICTOR ; ÇANKAYA, MEHMET NIYAZI ; QUINTINO, FELIPE . A general class of trimodal distributions: properties and inference. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. 51, p. 1-24, 2023.

• OLIVEIRA, K. L. P. ; Castro, B. S. ; SAULO, H. ; VILA, ROBERTO . On a length-biased Birnbaum-Saunders regression model applied to meteorological data. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. -, p. 1-20, 2022.

• PRATAVIERA, F. ; VILA, ROBERTO ; CANCHO, VICENTE G. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; CORDEIRO, GAUSS M. . Reparameterized extended Maxwell regression: Properties, estimation and application. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. -, p. 1-19, 2022.

• VASCONCELOS, J. ; CORDEIRO, G. M. ; ORTEGA, E. M. M. ; SANTOS, D. P. ; VILA, ROBERTO . A useful semiparametric regression for climatology. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION , p. 1-17, 2022.

• VILCA, FILIDOR ; VILA, ROBERTO ; SAULO, HELTON ; SÁNCHEZ, LUIS ; LEÃO, JEREMIAS . Theoretical results and modeling under the discrete Birnbaum-Saunders distribution. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. -, p. 1-15, 2022.

• SAULO, HELTON ; VILA, ROBERTO ; CORDEIRO, SHAYANE S. ; LEIVA, VÍCTOR . Bivariate symmetric Heckman models and their characterization. JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS , v. -, p. 105097--, 2022.

• BENITES, Y. R. ; CANCHO, V. G. ; ORTEGA, EDWIN ; VILA, ROBERTO ; CORDEIRO, G. M. . A New Regression Model on the Unit Interval: Properties, Estimation, and Application. Mathematics , v. 10, p. --3198, 2022.

• SAULO, HELTON ; VILA, ROBERTO ; BITTENCOURT, VERÔNICA L. ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; CHRISTAKOS, GEORGE . On a new extreme value distribution: characterization, parametric quantile regression, and application to extreme air pollution events. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT , v. -, p. 1-18, 2022.

• RODRIGUES, GABRIELA M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; CORDEIRO, GAUSS M. ; VILA, ROBERTO . An Extended Weibull Regression for Censored Data: Application for COVID-19 in Campinas, Brazil. Mathematics , v. 10, p. 3644, 2022.

• VILA, ROBERTO ; ALFAIA, LUCAS ; MENEZES, ANDRÉ F.B. ; ÇANKAYA, MEHMET N. ; BOURGUIGNON, MARCELO . A model for bimodal rates and proportions. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. 51, p. 1-18, 2022.

• SAULO, H. ; LEAO, J. ; LEIVA, V. ; VILA, ROBERTO ; TOMAZELLA, V. . A bivariate fatigue-life regression model and its application to fracture of metallic tools. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 35, p. 119-137, 2021.

• SAULO, H. ; VILA, ROBERTO ; PAIVA, L. ; BALAKRISHNAN, N. ; BOURGUIGNON, M. . On a Family of Discrete Log-Symmetric Distributions. JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE , v. 15, p. 67, 2021.

• VILA, ROBERTO . Sharp Phase Transition for the Random-Cluster Model with Summable External Magnetic Field. Markov Processes and Related Fields , v. 27, p. 43-62, 2021.

• VILA, ROBERTO ; Çankaya, M. N. . A bimodal Weibull distribution: properties and inference. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. -, p. 1-19, 2021.

• SAULO, H. ; SOUZA, R. ; VILA, ROBERTO ; LEIVA, V. ; AYKROYD, R. . Modeling Mortality Based on Pollution and Temperature Using a New Birnbaum?Saunders Autoregressive Moving Average Structure with Regressors and Related-Sensors Data.. Sensors, v. 21, p. 6518--, 2021.

• VILA, ROBERTO ; SAULO, H. ; ROLDAN, J. . On some properties of the bimodal normal distribution and its bivariate version. Chilean Journal Of Statistics , v. 12, p. 125-144, 2021.

• VILA, ROBERTO ; LEAO, J. ; SAULO, H. ; SHAHZAD, M. N. ; SANTOS-NETO, M. . On a bimodal Birnbaum-Saunders distribution with applications to lifetime data. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 34, p. 495-518, 2020.

• VILA, ROBERTO ; FERREIRA, L. ; SAULO, H. ; PRATAVIERA, F. ; ORTEGA, E. M. M. . A bimodal gamma distribution: Properties, regression model and applications. Statistics , v. 54, p. 469 -- 493-26, 2020.

• CUNHA, DANÚBIA R. ; VILA, ROBERTO ; SAULO, HELTON ; FERNANDEZ, RODRIGO N. . A General Family of Autoregressive Conditional Duration Models Applied to High-Frequency Financial Data. Journal of Risk and Financial Management , v. 13, p. 45, 2020.

• SAULO, H. ; VILA, ROBERTO ; VILCA, F. ; MARTINEZ, J. L. . On Asymmetric Regression Models with Allowance for Temporal Dependence. JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE , v. 14, p. 40, 2020.

• LEIVA, V. ; SAULO, H. ; SOUZA, R. ; AYKROYD, R. ; VILA, ROBERTO . A new BISARMA time series model for forecasting mortality using weather and particulate matter data. Journal of Forecasting , p. 1-25, 2020.

• ROLDAN, J. ; VILA, ROBERTO . On the ultrametricity property in random field Ising models. JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS , v. 61, p. 103302, 2020.

• VILA, ROBERTO ; NAKANO, EDUARDO Y. ; SAULO, HELTON . Theoretical results on the discrete Weibull distribution of Nakagawa and Osaki. STATISTICS , v. 53, p. 339-363, 2019.

• SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; VILA, ROBERTO ; LEIVA, VICTOR ; TOMAZELLA, VERA . On mean-based bivariate Birnbaum-Saunders distributions: Properties, inference and application. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. -, p. 1-25, 2019.

• LUCINGER, L. R. ; VILA, ROBERTO . Existence of Scaling Limit Phase Transition in a Two-Dimensional Random Polymer Model. Markov Processes and Related Fields , v. 25, p. 863-878, 2019.

• CIOLETTI, LEANDRO ; VILA, ROBERTO . Graphical Representations for Ising and Potts Models in General External Fields. Journal of Statistical Physics , v. 162, p. 81-122, 2016.

• MARCHANT, C. ; LEIVA, V. ; SAULO, H. ; VILA, ROBERTO . Chapter 20 - Multivariate methods to monitor the risk of critical episodes of environmental contamination using an asymmetric distribution with data of Santiago, Chile. In: Thendiyath Roshni; Pijush Samui; Dieu Tien Bui; Dookie Kim; Rahman Khatibi. (Org.). Risk, Reliability and Sustainable Remediation in the Field of Civil and Environmental Engineering. -ed.: Elsevier, 2022, v. , p. 359-378.

• VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, N. ; MATSUSHITA, R. Y. . A Closed-Form Expression for the Variance of Truncated Distribution and its Uses. Revstat-Statistical Journal , 2024.

• VILA, ROBERTO . Uma breve introdução as Cadeias de Markov. 2018. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

Projetos de pesquisa

• 2024 - Atual

  Modelos de Heckman: Caracterização e uma aplicação em ciências econômicas, Descrição: O presente projeto introduz novos modelos de seleção de Heckman baseados em distribuições assimétricas e elípticas, que podem acomodar dados distribuídos assimétricos e de cauda pesada, que são frequentemente observados em cenários do mundo real. Os modelos introduzidos permitem a integração de variáveis explicativas nos parâmetros de dispersão (variabilidade do erro) e correlação (relação entre erros de seleção e resultado), proporcionando alta flexibilidade e precisão na modelagem. Após a caracterização matemática dos novos modelos, um estudo de simulação de Monte Carlo é conduzido para avaliar o desempenho dos modelos introduzidos. Para ilustrar a aplicabilidade prática dos modelos, um conjunto de dados reais sobre a oferta de mão de obra é analizado.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Helton Saulo - Integrante / Victor Leiva - Integrante / Carolina Marchant - Integrante / Cecilia Castro - Integrante.

• 2024 - Atual

  Novas distribuições de suporte limitado e suas aplicações na quantificação de renda-consumo e massa corporal, Descrição: Neste projeto, introduzimos uma classe de novas distribuições de probabilidade de suporte limitado. Sua geração provém de uma proporção de variáveis aleatórias positivas possivelmente dependentes. Como uma parte mais teórica, derivamos a função de distribuição cumulativa e a probabilidade de estresse-força. Como questões práticas, apresentamos estimadores de produto máximo de espaçamentos e aplicações para conjuntos de dados de renda-consumo e massa corporal.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Helton Saulo - Integrante / Peter Zornig - Integrante / Felipe Quintino - Integrante.

• 2024 - Atual

  Modelos de regressão para modelagem de dados limitados com aplicação referente ao Índice de Desenvolvimento Humano, Descrição: Este projeto descreve a construção de novos modelos de regressão para dados com suporte limitado. Novas propriedades matemáticas são obtidas, como por exemplo, representação estocástica, identificabilidade, quantiles, ordens estocásticas, medidas de dependência dentre outras. Os parâmetros são estimados pelo método da máxima verossimilhança. Simulações considerando vários cenários para algumas configurações de parâmetros e tamanhos de amostra comprovam empiricamente a precisão dos estimadores. O desempenho preditivo do modelo de regressão é comparado com técnicas de aprendizado de máquina: Random forests, XGBoost, and Shapley Additive Explanations. Finalmente, analisamos um conjunto de dados reais referente ao Índice de Desenvolvimento Humano sob o modelo de regressão.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Edwin Moises Marcos Ortega - Integrante / Gauss M. Cordeiro - Integrante / Gabriela Maria Rodrigues - Integrante.

• 2023 - Atual

  Uma familia de modelos assimétricos multivariados e sua aplicação na analise de dados de gastos públicos, Descrição: A distribuição gaussiana multivariada tem sido um modelo chave para muitos desenvolvimentos em estatística. No entanto, muitos fenômenos do mundo real produzem dados que seguem distribuições assimétricas e, consequentemente, o modelo normal multivariado torna-se inadequado em tais situações. Modelos multidimensionais assimétricos baseados em perturbações da distribuição gaussiana multivariada possuem propriedades atraentes e podem ser considerados como boas alternativas em tais situações. Neste projeto, propomos e discutimos uma nova familia de distribuições assimétricas multivariadas e suas caracterizações. Nós estabelecemos várias propriedades distribuicionais e também discutimos a estimativa de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo proposto. Este projeto tem como objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3 ou https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4), aplicar os modelos propostos na nossa abordagem para examinar um conjunto de dados do mundo real sobre dados de gastos públicos.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Helton Saulo - Integrante / Felipe Quintino - Integrante / PAL, SUVRA - Integrante / João Victor Monteiros de Andrade - Integrante.

• 2023 - Atual

  Modelos de seleção e sua aplicação na modelagem e quantificação da oferta de trabalho feminino, Descrição: Os modelos de seleção de Heckman são ferramentas valiosas para lidar com o viés da seleção de uma amostra, que surge quando apenas um subconjunto da população em estudo é observado. No entanto, a eficácia desses modelos na redução do viés depende de sua especificação correta, incluindo a especificação adequada dos pressupostos distributivos. Alguns trabalhos de pesquisa têm focado em melhorar a especificação distribucional dos modelos de Heckman e incorporar variáveis explicativas nos parâmetros de dispersão e correlação. Neste projeto, damos um passo à frente e propomos modelos de Heckman baseados em distribuições elípticas assimétricas estendidas. Ao utilizar essas distribuições, podemos contabilizar dados assimétricos e de cauda pesada, que são frequentemente observados em cenários do mundo real. Adicionalmente, estendemos os modelos para permitir a inclusão de variáveis explicativas nos parâmetros de dispersão e correlação. Esse aprimoramento nos permite incorporar efeitos de covariáveis na heterocedasticidade e viés de seleção de amostra, resultando em modelagem mais flexível e robusta. Este projeto tem como objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5 ou https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8), aplicar os modelos (de Heckman estendidos) propostos na nossa abordagem para analisar um conjunto de dados do mundo real sobre a oferta de trabalho feminino. Utilizando as distribuições assimétricas elípticas estendidas e considerando variáveis explanatórias nos parâmetros de dispersão e correlação, pretendemos fornecer estimativas mais precisas e confiáveis dos determinantes da oferta de trabalho feminino.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Helton Saulo - Integrante / Victor Leiva - Integrante / Carolina Marchant - Integrante / Leonardo Santos - Integrante.

• 2022 - Atual

  Modelo de regressão com aplicação de dados da Covid-19, no Brasil, Descrição: Desde o primeiro surto da pandemia, vários estudos avaliaram diferentes fatores que podem predispor os indivíduos a um maior risco de morte. Alguns estudos apontaram idade, sexo masculino e a presença de comorbidades como principais fatores de risco para mortalidade. Devido a ampla variabilidade geográfica no surto pandêmico, os fatores de risco podem variar, em tipo e impacto, dependendo dos perfis demográficos e epidemiológicos de cada país. Além disso, a maior parte dos estudos desenvolvidos até o presente momento são provenientes de cenários internacionais, e analisam principalmente dados de pacientes hospitalizados durante as primeiras ondas da pandemia. Dessa forma, ressalta-se a importância de estudos que evidenciem as características epidemiológicas da doença em contexto brasileiro e no cenário atual da pandemia. Deste modo, este projeto realiza uma análise de sobrevivência de indivíduos diagnosticados com COVID-19 utilizando um modelo de regressão paramétrica, e tem como objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3), ampliar o conhecimento sobre os fatores que predispõem ao maior risco de morte hospitalar, utilizando dados produzidos pelos sistemas de informação em saúde.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Edwin Moises Marcos Ortega - Integrante / Gauss M. Cordeiro - Integrante / G. M. Rodrigues - Integrante.

• 2022 - Atual

  Modelos Log-Simétricos Bivariados, Caracterizações e Aplicações, Descrição: A distribuição gaussiana bivariada tem sido a base da probabilidade e estatística por muitos anos. No entanto, esta distribuição enfrenta alguns problemas, principalmente devido ao fato de que muitos fenômenos do mundo real geram dados que seguem distribuições assimétricas. Modelos log-simétricos bidimensionais têm propriedades atraentes e podem ser considerados como boas alternativas para a solução deste problema. Neste projeto, propomos novas caracterizações das distribuições log-simétricas bivariadas e suas aplicações em diversas áreas. Este projeto visa desenvolver contribuições importantes para a probabilidade, estatística teórica e aplicada devido à flexibilidade e propriedades interessantes dos modelos descritos.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Helton Saulo - Integrante / BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY - Integrante.

• 2022 - Atual

  Distribuições de renda e suas aplicações na modelagem e quantificação da desigualdade, Descrição: Distribuições de renda são muito importantes na modelagem de dados de renda e na quantificação de diversas medidas de desigualdade, tais como a curva de Lorenz e o índice de gini. Nesse projeto, vamos propor e generalizar algumas distribuições de renda que serão úteis sobretudo na modelagem de dados de renda. Essas distribuições serão indexadas por um parâmetro que representa o quantil da distribuição, facilitando assim o desenvolvimento de abordagens quantílicas. No contexto de dados e renda, é importante entender como, por exemplo, algumas variáveis independentes influenciam uma variável dependente (renda) ao longo do espectro da variável dependente. O presente projeto vai de encontro ao primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1) que é a erradicação da pobreza, uma vez que ferramentas analíticas são extremamente necessárias para a pobreza.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Helton Saulo - Integrante / Giovanna Valadares Borges - Integrante.

• 2021 - Atual

  Ausência de quebra de replica de simetria em modelos aleatórios, Descrição: Um modelo aleatório é dito possuir uma fase (ilusória) do vidro de spin quando a susceptibilidade ferromagnética é finita, enquanto a susceptibilidade do vidro de spin é infinita. Um debate de longa data sobre a presença de fase do vidro de spin em vários sistemas tem sido objeto de pesquisa por muitos anos. Por exemplo, no trabalho de Florent Krzakala, Federico Ricci-Tersenghi, e Lenka Zdeborová, entre outras coisas, os autores argumentaram que não há fase de vidro de spin para os modelos (aleatórios) de Ising e de Ginzburg-Landau para interações não negativas e na presença de campos magnéticos aleatórios (desordens) arbitrários. Em 2015, Chatterjee forneceu uma prova matemática rigorosa suportando parte (ausência de quebra de simetria de réplica) dos resultados achados em Florent Krzakala et al. para o modelo de Ising de campo aleatório, no caso de desordens Gaussianos. O objetivo deste projeto é classificar os tipos de sistemas de spins (que permitam desordens não necessariamente gaussianos) em que a propriedade de ausência de quebra de simetria de réplica permanece. A grosso modo, ao adicionar perturbações aleatórias que desaparecem assintoticamente ao hamiltoniano correspondente à medida de Gibbs do modelo, provaremos que, no limite termodinâmico do modelo, o grau em que os valores de uma sobreposição de spin diferem de sua expectativa desaparece. Assim, daremos um suporte a favor da ausência da fase de vidro de spin, mas para desordens gerais. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Jamer Roldan - Integrante.

• 2021 - Atual

  Generalização do método de estimação de log máxima verossimilhança para parâmetros de distribuições flexíveis, Descrição: O método de estimativa de logq máxima verossimilhança é uma generalização do método de log máxima verossimilhança conhecido para superar o problema de modelagem de observações não idênticas. O parâmetro q é uma constante de ajuste para gerenciar a capacidade de modelagem. Neste projeto, este método será usado para estimar os parâmetros de distribuições flexíveis quando existem observações não idênticas. No experimento numérico, os parâmetros da distribuição em estudo serão estimados por logq e sua forma especial, log, métodos de verossimilhança. O valor de q pode ser escolhido pelo uso do erro quadrático médio na simulação e o valor p da estatística do teste de Kolmogorov-Smirnov usada para avaliação da competência de ajuste. Assim, podemos superar o problema sobre a determinação do valor de q para conjuntos de dados reais. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Çankaya, M. N. - Integrante.

• 2021 - Atual

  Estudo de distribuições multimodais e aplicações, Descrição: Em diversas áreas do conhecimento surgem situações em que os dados coletados são representados por histogramas com presença de mais de uma moda. Fenômeno conhecido como multimodalidade. Por exemplo, na medicina (encontrado em pixels de imagens de placas de aterosclerose, Shankar 2003); em processos para controle de qualidade (Hsu, 2008), na geociências (no tempo em que determinado vulcão entra e sai de erupção, Weisberg, 2005); em analises de tamanho de peixes (Rao et al., 2008); entre outras situações, o comportamento dos conjuntos de dados encontrados têm características multimodais. Logo é necessário propor novos modelos probabilísticos que consigam descrever esse comportamento. Em este projeto estamos interessados no estudo das distribuições multimodais que possuam alta flexibilidade para realizar inferência no conjunto de dados. Para isso, primeiro, as principais propriedades matemáticas da distribuição em questão serão examinadas. Logo, se implementará simulações computacionais com a finalidade de encontrar a variância e viés dos parâmetros. Finalmente, se comparará o ajuste dos dados reais da densidade de probabilidade proposta com distribuições multimodais de estudos anteriores. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Jamer Roldan - Integrante / Çankaya, M. N. - Integrante / Marcelo Bourguignon - Integrante / Lucas Melo Alfaia - Integrante.

• 2018 - Atual

  Comportamiento assintótico do modelo de polímeros aleatórios sobre a rede bidimensional, Descrição: Um problema relevante em modelos de polímeros aleatórios é seu comportamento assintótico em determinados régimes que o modelo apresenta. É conhecido que o referido modelo, sobre a rede bidimensional, exibe uma transição de fase de difussiva a balística para determinada clase de interações. Em este projeto consideraremos modelos de polímeros aleatórios sobre a rede bidimensional com presencia de interações que decaem segundo uma lei de potência. Estamos interessados na investigação da existência (ou não) de transição de fase do modelo com respeito a limites de escalas adequados. Isto é, a ideia é provar a existência de um ponto crítico não-trivial, abaixo do qual o modelo converge segundo a distância de Wasserstein a determinado processo estocástico e acima do qual esto não passa a ocorrer. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Roberto Vila Gabriel - Coordenador / Luis R. Lucinger - Integrante.

Prêmios